PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSB.DE с ADS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMSB.DE с ADS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMSB.DE (H & M Hennes & Mauritz AB (publ)) and ADS.DE (Adidas AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HMSB.DE in Apparel Manufacturing, ADS.DE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, HMSB.DE returned -5.34%/yr vs 4.22%/yr for ADS.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMSB.DE и ADS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) и Adidas AG (ADS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMSB.DE показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у ADS.DE с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции HMSB.DE уступали акциям ADS.DE по среднегодовой доходности: -5.34% против 4.22% соответственно.

HMSB.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
0.03%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-7.90%
1 год
21.29%
3 года*
7.26%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
-5.34%

ADS.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
14.66%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
1.18%
1 год
-23.60%
3 года*
1.51%
5 лет*
-10.60%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMSB.DE и ADS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMSB.DE
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)		-11.83%33.30%-18.54%57.08%-40.60%0.32%-6.01%50.22%-28.61%-34.23%
ADS.DE
Adidas AG		-3.25%-27.95%28.98%45.09%-48.72%-14.11%2.80%61.04%10.63%12.58%

Correlation

The correlation between HMSB.DE and ADS.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1998 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Adidas AG

Часто сравнивают с HMSB.DE:
HMSB.DE с AHKSYHMSB.DE с EONGYHMSB.DE с AIR.PAHMSB.DE с DNNGYHMSB.DE с BHPHMSB.DE с CCLHMSB.DE с 0001.HK
Часто сравнивают с ADS.DE:
ADS.DE с NKEADS.DE с PUM.DEADS.DE с AAPLADS.DE с AMATADS.DE с SPYADS.DE с NVDAADS.DE с VOO

Доходность на риск

HMSB.DE vs. ADS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSB.DE
Ранг доходности на риск HMSB.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSB.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSB.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSB.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSB.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ADS.DE
Ранг доходности на риск ADS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADS.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSB.DE c ADS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) и Adidas AG (ADS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSB.DEADS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.71

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.84

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.61

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

-0.98

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSB.DE vs. ADS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSB.DE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ADS.DE равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSB.DE и ADS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSB.DEADS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.71

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.34

-0.33

Просадки

Сравнение просадок HMSB.DE и ADS.DE

Максимальная просадка HMSB.DE за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки ADS.DE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSB.DE и ADS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMSB.DEADS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.71%

-71.54%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-38.71%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

-49.81%

+14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.89%

-71.54%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.08%

-71.54%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.79%

-49.63%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.58%

-24.40%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

24.02%

-16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSB.DE и ADS.DE

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.DE) и Adidas AG (ADS.DE) имеют волатильность 8.84% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMSB.DEADS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

9.26%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

23.43%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

33.20%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.97%

34.60%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.97%

32.33%

+12.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSB.DE и ADS.DE

Дивидендная доходность HMSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ADS.DE в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADS.DE
Adidas AG		1.74%1.18%0.30%0.38%2.59%1.18%0.00%1.16%1.43%1.20%1.07%1.67%
HMSB.DE
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)		0.38%0.33%0.39%0.32%0.54%0.35%0.00%0.45%0.70%0.53%0.36%0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMSB.DE и ADS.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H & M Hennes & Mauritz AB (publ) и Adidas AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HMSB.DE and ADS.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMSB.DE и ADS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор