Сравнение HMOP с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
HMOP и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HMOP и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMOP и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.26% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | 1.80% | 5.52% | 7.77% | 1.59% | 0.05% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 0.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMOP показывает доходность 0.26%, а VTEB немного выше – 0.27%.
HMOP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMOP и VTEB
HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
HMOP vs. VTEB — Ранг доходности на риск
HMOP
VTEB
Сравнение HMOP c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMOP | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 3.48 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMOP | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HMOP и VTEB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и VTEB
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.50% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HMOP и VTEB
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMOP | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -17.00% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.45% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | -12.64% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.68% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.34% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.18% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и VTEB
Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMOP | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.39% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 1.88% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.99% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.88% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 5.25% | -0.96% |