PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMJP.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMJP.L с JPNL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HMJP.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMJP.L returned 10.05%/yr vs 9.32%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HMJP.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.

Доходность

Сравнение доходности HMJP.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMJP.L показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции HMJP.L превзошли акции JPNL.L по среднегодовой доходности: 10.05% против 9.32% соответственно.

HMJP.L

1 день
0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.13%
1 год
39.54%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.05%

JPNL.L

1 день
0.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.60%
6 месяцев
16.78%
1 год
36.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMJP.L и JPNL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		18.97%17.44%9.05%14.01%-7.12%2.09%12.36%14.51%-8.64%13.37%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		16.60%17.96%7.75%13.02%-5.78%0.85%10.24%13.26%-9.85%14.89%

Correlation

The correlation between HMJP.L and JPNL.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2010 г.

0.87

The correlation between HMJP.L and JPNL.L shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HMJP.L и JPNL.L

Секторы
HMJP.L
JPNL.L

Технологии

24.4%
18.7%

Промышленность

22.8%
25.4%

Финансовые услуги

18.1%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.0%

Здравоохранение

5.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
4.5%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Энергетика

0.8%
0.9%

Технологии

HMJP.L
24.4%
JPNL.L
18.7%

Промышленность

HMJP.L
22.8%
JPNL.L
25.4%

Финансовые услуги

HMJP.L
18.1%
JPNL.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

HMJP.L
11.0%
JPNL.L
12.1%

Коммуникационные услуги

HMJP.L
8.5%
JPNL.L
8.0%

Здравоохранение

HMJP.L
5.2%
JPNL.L
5.4%

Потребительский защитный сектор

HMJP.L
3.3%
JPNL.L
4.2%

Сырьевые материалы

HMJP.L
3.2%
JPNL.L
4.5%

Недвижимость

HMJP.L
1.8%
JPNL.L
1.9%

Коммунальные услуги

HMJP.L
0.9%
JPNL.L
1.2%

Энергетика

HMJP.L
0.8%
JPNL.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с HMJP.L:
HMJP.L с VJPA.LHMJP.L с SJPA.LHMJP.L с HPJS.LHMJP.L с JRIE.LHMJP.L с DXJA.LHMJP.L с S400.LHMJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225

Доходность на риск

HMJP.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMJP.L
Ранг доходности на риск HMJP.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJP.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMJP.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMJP.LJPNL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.00

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.75

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.38

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

10.63

+1.05

HMJP.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMJP.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPNL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMJP.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMJP.L и JPNL.L

Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -44.02%, что больше максимальной просадки JPNL.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и JPNL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMJP.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.02%

-38.87%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.63%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.44%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-18.80%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

-25.42%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.56%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-10.52%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HMJP.L и JPNL.L

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что HMJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMJP.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.36%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.83%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.93%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.49%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

15.81%

+0.11%

Сравнение комиссий HMJP.L и JPNL.L

HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMJP.L и JPNL.L

Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности JPNL.L в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		1.45%1.74%1.64%1.75%1.98%1.53%1.68%1.83%1.73%1.41%1.27%1.10%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.61%0.71%0.73%1.23%1.83%1.37%1.14%2.01%1.84%1.43%1.97%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HMJP.L and JPNL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMJP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMJP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for HMJP.L and 0.45% for JPNL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMJP.L и JPNL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор