Сравнение HMJP.L с HNSS.L
HMJP.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMJP.L returned 15.60%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HMJP.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJP.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJP.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMJP.L показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
HMJP.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 10.30%
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMJP.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 16.35% | 17.44% | 9.05% | 14.01% | -3.33% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between HMJP.L and HNSS.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJP.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HMJP.L
HNSS.L
Сравнение HMJP.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMJP.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.78 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 14.66 | -11.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 50.30 | -40.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMJP.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 6.08 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.34 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок HMJP.L и HNSS.L
Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJP.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -36.83% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -13.16% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -36.83% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.66% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -9.55% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.84% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJP.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) составляет 3.74%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что HMJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJP.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 13.36% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 24.62% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 31.72% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 30.12% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 30.12% | -14.11% |
Сравнение комиссий HMJP.L и HNSS.L
HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJP.L и HNSS.L
Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.49% | 1.74% | 1.64% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMJP.L and HNSS.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HMJP.L is categorized as Japan Equities, while HNSS.L is Semiconductors. HMJP.L tracks TOPIX TR JPY, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.19% for HMJP.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJP.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор