Сравнение HMJD.L с PAJS.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMJD.L returned 16.19%/yr vs 9.52%/yr for PAJS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMJD.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
PAJS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 10,570.62%
- 1 год
- 11,752.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMJD.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.67% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,570.62% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -22.90% | -27.17% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and PAJS.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between HMJD.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
PAJS.L
Сравнение HMJD.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -281.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 88.58 | -87.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.21 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 0.45 | +7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и PAJS.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -99.31% | +66.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -99.06% | +86.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -99.06% | +84.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -17.28% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -38.00% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 48.78% | -44.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и PAJS.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеют волатильность 7.22% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.45% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 1,130.14% | -1,112.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 27,956.52% | -27,934.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13,152.81% | -13,134.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13,152.81% | -13,135.70% |
Сравнение комиссий HMJD.L и PAJS.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и PAJS.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как PAJS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and PAJS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while PAJS.L is Japan Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор