Сравнение HMJD.L с HSTE.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMJD.L returned 8.83%/yr vs -9.19%/yr for HSTE.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for HSTE.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMJD.L показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -16.67%.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
HSTE.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -16.67%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMJD.L и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 4.47% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.67% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and HSTE.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
HSTE.L
Сравнение HMJD.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.44 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | -0.78 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и HSTE.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -95.65% | +63.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -35.09% | +22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -35.09% | +20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -63.46% | +31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -92.60% | +85.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -91.81% | +83.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 19.84% | -15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и HSTE.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) составляет 7.22%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 8.97% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 21.34% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 28.23% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 39.47% | -21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 53.47% | -36.36% |
Сравнение комиссий HMJD.L и HSTE.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HSTE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и HSTE.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как HSTE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMJD.L and HSTE.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMJD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMJD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while HSTE.L is Technology Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.50% for HSTE.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор