PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEZX с ARBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMEZX с ARBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX).

HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г.. ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HMEZX и ARBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMEZX и ARBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		0.81%6.30%7.42%4.10%2.70%5.37%8.46%8.10%5.92%5.48%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMEZX показывает доходность 0.81%, а ARBNX немного ниже – 0.78%. За последние 10 лет акции HMEZX превзошли акции ARBNX по среднегодовой доходности: 5.89% против 3.48% соответственно.

HMEZX

1 день
0.15%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.71%
3 года*
6.42%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.89%

ARBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Merger Arbitrage Fund

The Arbitrage Fund Class Institutional

Часто сравнивают с HMEZX:
HMEZX с BIMBXHMEZX с VOOHMEZX с AVUVHMEZX с VBRHMEZX с MARBHMEZX с VARBXHMEZX с ARBFX
Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с OSTIXARBNX с WCFRXARBNX с EMAYXARBNX с EVDIXARBNX с MERIX

Сравнение комиссий HMEZX и ARBNX

HMEZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARBNX в 1.49%.

HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional

Доходность на риск

HMEZX vs. ARBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEZX
Ранг доходности на риск HMEZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEZX c ARBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) и The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEZXARBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

2.69

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.64

4.19

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.63

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

3.79

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.87

18.61

+17.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEZX vs. ARBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEZX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа ARBNX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEZX и ARBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEZXARBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.69

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.94

0.89

+2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

0.79

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.58

+1.01

Корреляция

Корреляция между HMEZX и ARBNX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEZX и ARBNX

Дивидендная доходность HMEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ARBNX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		5.07%5.04%6.36%5.07%5.11%3.63%5.83%0.33%19.16%6.88%0.02%0.00%
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок HMEZX и ARBNX

Максимальная просадка HMEZX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ARBNX в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEZX и ARBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMEZXARBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-14.42%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.74%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.94%

-7.44%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-11.90%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-1.23%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEZX и ARBNX

Текущая волатильность для NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) составляет 0.46%, в то время как у The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что HMEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMEZXARBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.65%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.51%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.43%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

3.65%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

4.42%

-0.58%