Сравнение HMCT.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HMCT.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCT.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMCT.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMCT.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | -0.47% | 25.90% | 11.76% | -13.92% | -25.89% | 2.79% | 43.98% | 34.32% | -14.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -10.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HMCT.L показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
HMCT.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMCT.L и SPY
HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HMCT.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
HMCT.L
SPY
Сравнение HMCT.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCT.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.96 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.49 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.53 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 7.27 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCT.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.96 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HMCT.L и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCT.L и SPY
Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.85% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HMCT.L и SPY
Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMCT.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -55.19% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -12.05% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.79% | -24.50% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -5.53% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -9.09% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCT.L и SPY
Текущая волатильность для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) составляет 4.87%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HMCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMCT.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.35% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.50% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 19.06% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 17.06% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 17.92% | +5.86% |