Сравнение HMCT.L с CA3S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L).
HMCT.L и CA3S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCT.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г.. CA3S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMCT.L и CA3S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMCT.L и CA3S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | -0.47% | 25.90% | 11.76% | -13.92% | 2.11% |
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 1.91% | 34.07% | 14.71% | -12.23% | 1.87% |
Разные валюты инструментов
HMCT.L торгуется в USD, в то время как CA3S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CA3S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCT.L показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CA3S.L с доходностью 1.91%.
HMCT.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- —
CA3S.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMCT.L и CA3S.L
HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CA3S.L в 0.35%.
Доходность на риск
HMCT.L vs. CA3S.L — Ранг доходности на риск
HMCT.L
CA3S.L
Сравнение HMCT.L c CA3S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCT.L | CA3S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.98 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.47 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.47 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 16.06 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCT.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HMCT.L и CA3S.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCT.L и CA3S.L
Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как CA3S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.85% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% |
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMCT.L и CA3S.L
Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки CA3S.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и CA3S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMCT.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -35.12% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.77% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -3.43% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -16.12% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.44% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCT.L и CA3S.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) имеют волатильность 4.87% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMCT.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.90% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.53% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 17.64% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.57% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.57% | +1.21% |