Сравнение HMCT.L с XCHA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L).
HMCT.L и XCHA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCT.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г.. XCHA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMCT.L и XCHA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMCT.L и XCHA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | -0.47% | 25.90% | 11.76% | -13.92% | -25.89% | 2.79% | 43.98% | 34.32% | -14.53% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.20% | 30.08% | 16.02% | -11.00% | -24.25% | 3.24% | 45.85% | 40.57% | -12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HMCT.L показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 0.20%.
HMCT.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- —
XCHA.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMCT.L и XCHA.L
HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.
Доходность на риск
HMCT.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск
HMCT.L
XCHA.L
Сравнение HMCT.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCT.L | XCHA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.74 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.26 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.27 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 13.63 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCT.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HMCT.L и XCHA.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCT.L и XCHA.L
Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.85% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMCT.L и XCHA.L
Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.06%, примерно равная максимальной просадке XCHA.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и XCHA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMCT.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -50.88% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -10.21% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.79% | -40.71% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -8.26% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -24.85% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.23% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCT.L и XCHA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 4.87% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMCT.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.93% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.37% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 17.09% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.32% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.70% | +1.08% |