PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCT.L с RQFI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCT.L с RQFI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L).

HMCT.L и RQFI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCT.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г.. RQFI.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMCT.L и RQFI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCT.L и RQFI.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		-0.47%25.90%11.76%-13.92%-25.89%2.79%43.98%34.32%-14.53%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		-0.89%27.41%13.28%-13.70%-26.48%-2.18%37.63%35.38%-15.22%
Разные валюты инструментов

HMCT.L торгуется в USD, в то время как RQFI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RQFI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCT.L показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у RQFI.L с доходностью -0.89%.

HMCT.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
25.68%
3 года*
4.73%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
—

RQFI.L

1 день
1.11%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.86%
3 года*
5.69%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с FRCH.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с CA3S.L
Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CM5S.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с IASH.L

Сравнение комиссий HMCT.L и RQFI.L

HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RQFI.L в 0.65%.

RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Доходность на риск

HMCT.L vs. RQFI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCT.L c RQFI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCT.LRQFI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.11

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.10

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

9.04

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCT.L vs. RQFI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCT.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQFI.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCT.L и RQFI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCT.LRQFI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между HMCT.L и RQFI.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCT.L и RQFI.L

Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности RQFI.L в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.85%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.58%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%

Просадки

Сравнение просадок HMCT.L и RQFI.L

Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.06%, примерно равная максимальной просадке RQFI.L в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и RQFI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCT.LRQFI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-47.55%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.43%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.79%

-41.72%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.17%

-19.50%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.82%

-22.49%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.36%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCT.L и RQFI.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HMCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQFI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCT.LRQFI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.19%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.73%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.45%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

22.67%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

23.44%

+0.34%