PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и TLVAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAINXHMCNX с HASGXHMCNX с HAMVXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий HMCNX и TLVAX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.57

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.94

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

3.41

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.57

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между HMCNX и TLVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и TLVAX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и TLVAX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-55.23%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.09%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-20.69%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.95%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-8.30%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и TLVAX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.18%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.71%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

15.91%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.43%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

17.01%

+4.47%