Сравнение HMCNX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HMCNX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMCNX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 3.15% | 9.38% | 7.01% | 16.44% | -17.46% | 24.12% | 18.45% | 3.52% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%.
HMCNX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMCNX и PFSLX
HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
HMCNX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
HMCNX
PFSLX
Сравнение HMCNX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCNX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.65 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.30 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.36 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 12.98 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCNX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HMCNX и PFSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCNX и PFSLX
Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 2.42% | 2.50% | 0.27% | 1.94% | 2.93% | 1.79% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок HMCNX и PFSLX
Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMCNX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.10% | -93.50% | +55.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -13.70% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -93.50% | +69.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -89.23% | +82.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -13.35% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.55% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCNX и PFSLX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.62%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMCNX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 11.60% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 18.65% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 28.15% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 475.26% | -458.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 336.39% | -314.91% |