PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMCNX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и PFSLX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
PFSLX
Paradigm Select Fund
11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%.


HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Mid Cap Fund

Paradigm Select Fund

Сравнение комиссий HMCNX и PFSLX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.


Доходность на риск

HMCNX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HMCNXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.65

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.30

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.36

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

12.98

-7.43

HMCNX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HMCNXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.05

+0.39

Корреляция

Корреляция между HMCNX и PFSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и PFSLX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PFSLX в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund
0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и PFSLX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и PFSLX.


Загрузка...

Показатели просадок


HMCNXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-93.50%

+55.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.70%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-93.50%

+69.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-89.23%

+82.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-13.35%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и PFSLX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.62%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HMCNXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

11.60%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

18.65%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

28.15%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

475.26%

-458.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

336.39%

-314.91%