PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и LLSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAONXHMCNX с HAMVXHMCNX с HAINXHMCNX с HASGXHMCNX с FSMDX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий HMCNX и LLSCX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.20

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.39

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.32

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

0.91

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между HMCNX и LLSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и LLSCX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и LLSCX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-63.97%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.47%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-28.37%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-7.00%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-8.90%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.71%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и LLSCX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.04%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.29%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

15.42%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.01%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

24.58%

-3.10%