PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с ETIDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и ETIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.98%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		6.28%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 6.28%.

HMCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.98%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.45%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

ETIDX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.37%
С начала года
6.28%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.73%
3 года*
15.18%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY

Сравнение комиссий HMCNX и ETIDX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETIDX в 0.95%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.78

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

4.93

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ETIDX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.78

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между HMCNX и ETIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и ETIDX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ETIDX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.41%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.36%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и ETIDX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-34.12%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-7.60%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-29.11%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.58%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-7.21%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.95%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и ETIDX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.55%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.50%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.17%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.09%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.61%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

18.30%

+3.17%