PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXC.L с MWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L).

FLXC.L и MWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXC.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. MWRD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXC.L и MWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.86%32.15%19.36%-12.74%-22.72%-20.67%31.22%16.03%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.64%23.69%-18.69%22.97%15.27%11.95%
Разные валюты инструментов

FLXC.L торгуется в USD, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

FLXC.L

1 день
1.45%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-13.92%
1 год
8.11%
3 года*
7.43%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с FLXC.L:
FLXC.L с FXIFLXC.L с LCCN.LFLXC.L с HMCD.LFLXC.L с ICHN.ASFLXC.L с CNYAFLXC.L с BTC-USDFLXC.L с IWDA.AS
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с URTHMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Сравнение комиссий FLXC.L и MWRD.L

FLXC.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF
MWRD.L
Amundi Index MSCI World

Доходность на риск

FLXC.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.LMWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

—

—

Корреляция

Корреляция между FLXC.L и MWRD.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.L и MWRD.L

Ни FLXC.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXC.L и MWRD.L

Загрузка...

Показатели просадок

FLXC.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.36%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.L и MWRD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXC.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

—

—