PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLXC.L с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLXC.L и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXC.L и CNYA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF
-6.44%32.15%19.36%-12.74%-22.72%-20.67%31.22%16.03%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-1.50%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.L показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -1.50%.


FLXC.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-14.45%
1 год
7.44%
3 года*
7.34%
5 лет*
-5.00%
10 лет*

CNYA

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.29%
1 год
24.54%
3 года*
3.95%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE China UCITS ETF

iShares MSCI China A ETF

Сравнение комиссий FLXC.L и CNYA

FLXC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.


Доходность на риск

FLXC.L vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.L c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLXC.LCNYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.31

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.79

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.14

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

9.10

-6.21

FLXC.L vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.L и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLXC.LCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.31

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Корреляция

Корреляция между FLXC.L и CNYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.L и CNYA

FLXC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.95%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Просадки

Сравнение просадок FLXC.L и CNYA

Максимальная просадка FLXC.L за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.L и CNYA.


Загрузка...

Показатели просадок


FLXC.LCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.90%

-49.49%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-10.63%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.78%

-45.11%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.77%

-21.97%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-20.77%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.69%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.L и CNYA

Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FLXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLXC.LCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.85%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.64%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

18.86%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

23.70%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

23.59%

+7.23%