Сравнение HMCD.L с CC1U.L
HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMCD.L returned 4.81%/yr vs 4.02%/yr for CC1U.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HMCD.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCD.L и CC1U.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMCD.L показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у CC1U.L с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HMCD.L превзошли акции CC1U.L по среднегодовой доходности: 4.81% против 4.02% соответственно.
HMCD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 4.81%
CC1U.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам HMCD.L и CC1U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.19% | 31.58% | 18.68% | -11.51% | -22.53% | -22.09% | 29.32% | 21.59% | -18.94% | 54.07% |
CC1U.L Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD | 0.83% | 39.49% | 1.53% | -11.33% | -9.32% | -3.10% | -1.85% | 12.90% | -14.42% | 29.16% |
Correlation
The correlation between HMCD.L and CC1U.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between HMCD.L and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HMCD.L и CC1U.L
Секторы
HMCD.L
CC1U.L
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
HMCD.L
CC1U.L
Финансовые услуги
HMCD.L
CC1U.L
Коммуникационные услуги
HMCD.L
CC1U.L
Технологии
HMCD.L
CC1U.L
Сырьевые материалы
HMCD.L
CC1U.L
Здравоохранение
HMCD.L
CC1U.L
Промышленность
HMCD.L
CC1U.L
Энергетика
HMCD.L
CC1U.L
-
Потребительский защитный сектор
HMCD.L
CC1U.L
Коммунальные услуги
HMCD.L
CC1U.L
Недвижимость
HMCD.L
CC1U.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCD.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск
HMCD.L
CC1U.L
Сравнение HMCD.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCD.L | CC1U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.94 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.31 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCD.L | CC1U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.37 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HMCD.L и CC1U.L
Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки CC1U.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и CC1U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCD.L | CC1U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -51.06% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -16.29% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | -39.24% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -43.08% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | -51.06% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -10.25% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -22.27% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 7.32% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCD.L и CC1U.L
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеют волатильность 8.19% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCD.L | CC1U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.86% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 15.58% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 23.09% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 26.95% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 24.25% | +1.93% |
Сравнение комиссий HMCD.L и CC1U.L
HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCD.L и CC1U.L
Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как CC1U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC1U.L Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.25% | 2.20% | 2.08% | 1.95% | 1.31% | 0.86% | 1.59% | 1.46% | 0.75% | 2.07% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
HMCD.L and CC1U.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for HMCD.L and 0.45% for CC1U.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCD.L и CC1U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор