PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с CM5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CC1U.L с CM5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CC1U.L tracks the MSCI China NR USD while CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CC1U.L returned 6.80%/yr vs 22.94%/yr for CM5S.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CC1U.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и CM5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CC1U.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 18.96%.

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%

CM5S.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.49%
С начала года
18.96%
6 месяцев
28.89%
1 год
69.57%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC1U.L и CM5S.L

2026 (YTD)2025202420232022
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%2.84%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		18.96%52.79%12.39%-9.50%11.43%

Correlation

The correlation between CC1U.L and CM5S.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.79

The correlation between CC1U.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с JRCD.LCC1U.L с M9SV.L
Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L

Доходность на риск

CC1U.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC1U.LCM5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.21

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.93

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.21

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

19.49

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC1U.L vs. CM5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа CM5S.L равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и CM5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CC1U.LCM5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.21

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.73

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и CM5S.L

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -51.06%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и CM5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CC1U.LCM5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-35.95%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-13.30%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.24%

-26.96%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-5.14%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-12.17%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.56%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и CM5S.L

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CC1U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CC1U.LCM5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.17%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

16.39%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

21.56%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

26.47%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

26.47%

-2.22%

Сравнение комиссий CC1U.L и CM5S.L

CC1U.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и CM5S.L

Ни CC1U.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CC1U.L and CM5S.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

CC1U.L tracks MSCI China NR USD, while CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CC1U.L and 0.35% for CM5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC1U.L и CM5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор