Сравнение HMAF.L с HMUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).
HMAF.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMAF.L и HMUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMAF.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAF.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 8.96% | 31.76% | 13.79% | -3.80% | -12.60% | -7.57% | 21.71% | 13.88% | -10.05% | 29.41% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | -1.71% | 5.78% | 27.24% | 21.09% | -10.74% | 28.57% | 17.17% | 25.51% | -0.13% | 11.05% |
Разные валюты инструментов
HMAF.L торгуется в GBP, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAF.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции HMAF.L уступали акциям HMUD.L по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.12% соответственно.
HMAF.L
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 9.46%
HMUD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMAF.L и HMUD.L
HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Доходность на риск
HMAF.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
HMAF.L
HMUD.L
Сравнение HMAF.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMAF.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.69 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.05 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.62 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 5.37 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMAF.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.69 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HMAF.L и HMUD.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAF.L и HMUD.L
HMAF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAF.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок HMAF.L и HMUD.L
Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и HMUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMAF.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.58% | -34.30% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.44% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -25.47% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -34.30% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.53% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -4.09% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.02% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAF.L и HMUD.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HMAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMAF.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 4.22% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 8.34% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 15.74% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.53% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 16.57% | +2.17% |