PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAF.L с H50E.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMAF.L с H50E.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).

HMAF.L и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMAF.L и H50E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMAF.L и H50E.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		8.96%31.76%13.79%-3.80%-12.60%-7.57%21.71%13.88%-10.05%29.41%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.76%28.02%6.20%20.06%-3.33%15.58%3.30%21.72%-10.53%14.39%
Разные валюты инструментов

HMAF.L торгуется в GBP, в то время как H50E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H50E.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMAF.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции HMAF.L уступали акциям H50E.L по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.05% соответственно.

HMAF.L

1 день
3.70%
1 месяц
-5.75%
С начала года
8.96%
6 месяцев
12.66%
1 год
40.00%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.46%

H50E.L

1 день
2.82%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
3.33%
1 год
15.48%
3 года*
12.85%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HMAF.L:
HMAF.L с SPYHMAF.L с HSTC.LHMAF.L с CP9G.LHMAF.L с CP9U.LHMAF.L с HMEF.LHMAF.L с FRIN.LHMAF.L с HMUD.L
Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с SPYH50E.L с EUE.LH50E.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий HMAF.L и H50E.L

HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H50E.L в 0.25%.

HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

HMAF.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAF.L
Ранг доходности на риск HMAF.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAF.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAF.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAF.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAF.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAF.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAF.LH50E.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.95

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.34

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.37

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

5.05

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAF.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAF.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа H50E.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAF.L и H50E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAF.LH50E.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.95

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между HMAF.L и H50E.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAF.L и H50E.L

HMAF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.63%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HMAF.L и H50E.L

Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки H50E.L в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и H50E.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMAF.LH50E.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-34.68%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.49%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-21.72%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-31.50%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-7.28%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-7.26%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAF.L и H50E.L

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что HMAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMAF.LH50E.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.45%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

11.04%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

16.31%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.06%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.93%

+0.81%