PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAF.L с HSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMAF.L с HSTC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L).

HMAF.L и HSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. HSTC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMAF.L и HSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMAF.L и HSTC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		8.96%31.76%13.79%-3.80%-12.60%-7.57%0.19%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-13.50%16.17%21.37%-13.38%-19.39%-31.98%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, HMAF.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -13.50%.

HMAF.L

1 день
3.70%
1 месяц
-5.75%
С начала года
8.96%
6 месяцев
12.66%
1 год
40.00%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.46%

HSTC.L

1 день
0.77%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-14.95%
3 года*
1.33%
5 лет*
-10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с HMAF.L:
HMAF.L с SPYHMAF.L с CP9G.LHMAF.L с CP9U.LHMAF.L с HMEF.LHMAF.L с FRIN.LHMAF.L с H50E.LHMAF.L с HMUD.L
Часто сравнивают с HSTC.L:
HSTC.L с HSTE.LHSTC.L с QQQHSTC.L с ^HSIHSTC.L с BABAHSTC.L с AFTYHSTC.L с CNKY.LHSTC.L с SPY

Сравнение комиссий HMAF.L и HSTC.L

HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.

HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Доходность на риск

HMAF.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAF.L
Ранг доходности на риск HMAF.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAF.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAF.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAF.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAF.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAF.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAF.LHSTC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

-0.53

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

-0.60

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.93

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.48

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

-1.07

+13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAF.L vs. HSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAF.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа HSTC.L равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAF.L и HSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAF.LHSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.53

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.25

+0.70

Корреляция

Корреляция между HMAF.L и HSTC.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAF.L и HSTC.L

Ни HMAF.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMAF.L и HSTC.L

Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и HSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMAF.LHSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-69.93%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-29.27%

+15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-62.13%

+27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-54.29%

+46.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-49.96%

+37.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

13.03%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAF.L и HSTC.L

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеют волатильность 7.52% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMAF.LHSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.84%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

17.93%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

27.88%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

37.86%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

37.87%

-19.13%