PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAF.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMAF.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

HMAF.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMAF.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMAF.L и HMEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		8.96%31.76%13.79%-3.80%-12.60%-7.57%21.71%13.88%-10.05%29.41%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		6.17%24.55%9.08%2.44%-10.01%-2.27%14.81%12.74%-9.63%25.68%
Разные валюты инструментов

HMAF.L торгуется в GBP, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMAF.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции HMAF.L превзошли акции HMEF.L по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.82% соответственно.

HMAF.L

1 день
3.70%
1 месяц
-5.75%
С начала года
8.96%
6 месяцев
12.66%
1 год
40.00%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.46%

HMEF.L

1 день
3.24%
1 месяц
-5.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.21%
1 год
30.69%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HMAF.L:
HMAF.L с SPYHMAF.L с HSTC.LHMAF.L с CP9G.LHMAF.L с CP9U.LHMAF.L с FRIN.LHMAF.L с H50E.LHMAF.L с HMUD.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.LHMEF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий HMAF.L и HMEF.L

HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

HMAF.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAF.L
Ранг доходности на риск HMAF.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAF.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAF.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAF.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAF.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAF.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAF.LHMEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.83

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.37

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

2.84

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

10.08

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAF.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAF.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMEF.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAF.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAF.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Корреляция

Корреляция между HMAF.L и HMEF.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAF.L и HMEF.L

HMAF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAF.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%1.61%1.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок HMAF.L и HMEF.L

Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -39.58%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMAF.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-31.72%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.07%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-23.78%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-27.33%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-7.68%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-10.09%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.12%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAF.L и HMEF.L

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеют волатильность 7.52% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMAF.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.28%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.74%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

16.71%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

15.80%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.71%

+1.03%