Сравнение HMAF.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HMAF.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMAF.L или SPY.
Корреляция
Корреляция между HMAF.L и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMAF.L и SPY
Основные характеристики
HMAF.L:
1.29
SPY:
1.97
HMAF.L:
1.89
SPY:
2.64
HMAF.L:
1.23
SPY:
1.36
HMAF.L:
0.66
SPY:
2.97
HMAF.L:
4.68
SPY:
12.34
HMAF.L:
4.56%
SPY:
2.03%
HMAF.L:
16.51%
SPY:
12.68%
HMAF.L:
-39.58%
SPY:
-55.19%
HMAF.L:
-16.71%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, HMAF.L показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции HMAF.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.86% против 13.24% соответственно.
HMAF.L
6.37%
2.46%
12.79%
21.37%
2.69%
5.86%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMAF.L и SPY
HMAF.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HMAF.L и SPY
HMAF.L
SPY
Сравнение HMAF.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAF.L и SPY
HMAF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAF.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.32% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HMAF.L и SPY
Максимальная просадка HMAF.L за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAF.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMAF.L и SPY
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (HMAF.L) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что HMAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.