Сравнение HMAD.L с HMUD.L
HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMAD.L returned 9.65%/yr vs 14.42%/yr for HMUD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAD.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for HMUD.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAD.L и HMUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMAD.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции HMAD.L уступали акциям HMUD.L по среднегодовой доходности: 9.65% против 14.42% соответственно.
HMAD.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.65%
HMUD.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам HMAD.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 22.93% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 26.05% | 17.57% | -14.95% | 42.10% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 10.05% | 13.89% | 25.05% | 27.48% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 30.46% | -5.71% | 21.56% |
Correlation
The correlation between HMAD.L and HMUD.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between HMAD.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAD.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
HMAD.L
HMUD.L
Сравнение HMAD.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.46 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 10.77 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAD.L и HMUD.L
Максимальная просадка HMAD.L за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки HMUD.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAD.L и HMUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -34.31% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -8.29% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -19.48% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -25.49% | -17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | -34.31% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -0.31% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -3.94% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.89% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAD.L и HMUD.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAD.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.46% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 8.83% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 11.48% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 16.18% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 16.29% | +4.44% |
Сравнение комиссий HMAD.L и HMUD.L
HMAD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAD.L и HMUD.L
HMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.90% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
HMAD.L and HMUD.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMUD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMUD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HMAD.L is categorized as Asia ex-Japan Equity, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.45% for HMAD.L and 0.30% for HMUD.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAD.L и HMUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор