Сравнение HMAD.L с PAJS.L
HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMAD.L returned 23.38%/yr vs 9.52%/yr for PAJS.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAD.L charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAD.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAD.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAD.L показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.
HMAD.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.65%
PAJS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 10,570.62%
- 1 год
- 11,752.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAD.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 22.93% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | 1.52% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,570.62% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -22.90% | -27.17% |
Correlation
The correlation between HMAD.L and PAJS.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between HMAD.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAD.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
HMAD.L
PAJS.L
Сравнение HMAD.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -281.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 88.58 | -87.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.21 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 0.45 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAD.L и PAJS.L
Максимальная просадка HMAD.L за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAD.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAD.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -99.31% | +49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -99.06% | +85.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -99.06% | +79.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -17.28% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -38.00% | +21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 48.78% | -44.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAD.L и PAJS.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что HMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAD.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 7.45% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 1,130.14% | -1,108.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 27,956.52% | -27,931.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 13,152.81% | -13,130.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 13,152.81% | -13,132.08% |
Сравнение комиссий HMAD.L и PAJS.L
HMAD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAD.L и PAJS.L
Ни HMAD.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HMAD.L and PAJS.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HMAD.L is categorized as Asia ex-Japan Equity, while PAJS.L is Japan Equities. HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for HMAD.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAD.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор