- ISIN
- IE00BBQ2W338
- Эмитент
- HSBC
- Дата выпуска
- 27 сент. 2013 г.
- Регион
- Asia (Far East ex Japan)
- Категория
- Asia ex-Japan Equity, Large-Cap Blend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI AC Far East ex Japan Net Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMAD.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) прибавил 22.9% с начала года. Текущая цена акции HMAD.L — $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMAD.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,384.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) показал доход в 22.93% с начала года и 42.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMAD.L составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность HMAD.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HMAD.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.36% | 6.06% | -11.93% | 17.60% | 11.57% | -0.49% | -8.66% | 22.93% | |||||
| 2025 | 2.77% | 2.72% | -1.43% | -1.60% | 6.14% | 7.99% | 3.78% | 3.02% | 8.13% | 4.01% | -2.82% | 3.12% | 41.42% |
| 2024 | -6.27% | 4.60% | 3.41% | 0.84% | 2.24% | 3.37% | -0.79% | 1.19% | 10.00% | -3.13% | -3.07% | -0.20% | 11.84% |
| 2023 | 10.23% | -7.32% | 3.95% | -3.30% | -3.88% | 3.59% | 6.75% | -7.75% | -3.68% | -4.64% | 7.24% | 2.56% | 1.71% |
| 2022 | -2.72% | -2.49% | -4.81% | -5.71% | 1.30% | -3.52% | -3.50% | -1.09% | -13.21% | -7.91% | 21.94% | 1.06% | -21.78% |
| 2021 | 5.05% | 0.45% | -2.71% | 1.56% | 0.16% | 0.41% | -7.91% | 0.02% | -4.29% | 1.00% | -3.68% | 1.40% | -8.81% |
Метрики бенчмарка
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.57, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2013.
- This ETF participated in 87.15% of S&P 500 Index downside but only 73.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 73.17%
- Участие в снижении
- 87.15%
Комиссия
Комиссия HMAD.L составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMAD.L имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.03 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 8.80 | +0.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 50.05%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 759 торговых сессий.
Текущая просадка HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) составляет 13.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.05%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 4d | 4y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.93%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 4mo | 2y 1moапр. 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
-31.93%март 2020 г. | 2y 1mo | 5mo 5d | 2y 6moянв. 2018 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.34%июль 2026 г. | 24d | — | 25dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-12.83%март 2026 г. | 1mo 3d | 17d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| HMAD.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -56.78% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -9.10% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -18.90% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -25.43% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | -33.92% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -2.00% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -10.70% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.10% | +2.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HMAD.L
Добавьте HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMAD.L