Сравнение HMAD.L с HSXD.L
HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMAD.L returned 7.33%/yr vs 9.87%/yr for HSXD.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HMAD.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for HSXD.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAD.L и HSXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMAD.L показывает доходность 26.52%, а HSXD.L немного выше – 26.93%.
HMAD.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 26.52%
- 1 год
- 48.47%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.92%
HSXD.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 26.93%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAD.L и HSXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 26.52% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 17.86% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 26.93% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -0.71% | 22.36% |
Correlation
The correlation between HMAD.L and HSXD.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between HMAD.L and HSXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAD.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск
HMAD.L
HSXD.L
Сравнение HMAD.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | HSXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.49 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 10.79 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAD.L и HSXD.L
Максимальная просадка HMAD.L за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки HSXD.L в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAD.L и HSXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAD.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -38.23% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.86% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -20.22% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.66% | -32.89% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -10.06% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -14.15% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.16% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAD.L и HSXD.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что HMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAD.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 10.05% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 20.16% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 22.22% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 19.62% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.15% | +1.56% |
Сравнение комиссий HMAD.L и HSXD.L
HMAD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HSXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAD.L и HSXD.L
Ни HMAD.L, ни HSXD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HMAD.L and HSXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HSXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HMAD.L is categorized as Asia ex-Japan Equity, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Their fees differ too: 0.45% for HMAD.L and 0.25% for HSXD.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAD.L и HSXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор