PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLT с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLT с TMUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HLT returned 48.07%/yr vs 16.81%/yr for TMUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLT и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 48.07% против 16.81% соответственно.

HLT

1 день
0.34%
1 месяц
9.84%
С начала года
20.95%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.62%
3 года*
35.44%
5 лет*
22.62%
10 лет*
48.07%

TMUS

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-15.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.39%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLT и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		20.95%16.49%36.11%44.68%-18.72%40.20%0.47%55.48%-9.40%829.98%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-6.03%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between HLT and TMUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.27

The correlation between HLT and TMUS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$80.53B

TMUS:

$208.13B

EPS

HLT:

$6.50

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

HLT:

53.41

TMUS:

20.07

Коэффициент PEG

HLT:

0.86

TMUS:

0.30

Коэффициент P/S

HLT:

6.71

TMUS:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$12.28B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$5.44B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$3.00B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с HLT:
HLT с MARHLT с IHGHLT с HSTHLT с HHLT с WYNNHLT с LVSHLT с IHG.L
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

HLT vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLT
Ранг доходности на риск HLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLT c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLTTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.63

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.78

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

-0.52

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

-0.87

+10.56

HLT vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLT и TMUS

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.82%

-86.29%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-30.37%

+20.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-33.65%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-33.65%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-33.65%

-17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.21%

+29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-25.96%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

17.94%

-13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и TMUS

Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.73%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.63%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

19.08%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

25.03%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

23.91%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

181.03%

26.08%

+154.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и TMUS

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TMUS в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.17%0.21%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%31.40%1.03%0.65%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.09%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.94B
23.11B
(HLT) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLT и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hilton Worldwide Holdings Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
40.3%
0
Активы портфеля
HLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

HLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

HLT and TMUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.63%) compared to HLT (6.73%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs TMUS's -86.29%.

HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLT и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор