Сравнение HLRRX с PHRAX
HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, HLRRX returned 5.05%/yr vs 6.51%/yr for PHRAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HLRRX charges 1.14%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.51% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.05%
PHRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам HLRRX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 15.71% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 17.26% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between HLRRX and PHRAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2002 г. | 0.88 |
The correlation between HLRRX and PHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLRRX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
HLRRX
PHRAX
Сравнение HLRRX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLRRX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.98 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.93 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и PHRAX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и PHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLRRX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -72.56% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -7.83% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -19.09% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -33.51% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -42.00% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -11.35% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.69% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и PHRAX
Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 3.56%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLRRX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.29% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 10.20% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.73% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 19.12% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.01% | -0.20% |
Сравнение комиссий HLRRX и PHRAX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и PHRAX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности PHRAX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 9.46% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.99% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Часто задаваемые вопросы
HLRRX and PHRAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHRAX has higher volatility (5.29%) compared to HLRRX (3.56%). In terms of maximum drawdown, HLRRX dropped -62.78% vs PHRAX's -72.56%.
PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLRRX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор