Сравнение HLRRX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 3.42% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.03% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.97% против 5.56% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 3.97%
PHRAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и PHRAX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
HLRRX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
HLRRX
PHRAX
Сравнение HLRRX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.52 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.41 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.61 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и PHRAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и PHRAX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности PHRAX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.76% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.63% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и PHRAX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -72.56% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.03% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -33.51% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -42.00% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -5.65% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -11.42% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.15% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и PHRAX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.56% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.59% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.17% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 16.52% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 19.09% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 20.97% | -0.15% |