Сравнение HLRRX с FREEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и FREEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и FREEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 3.28% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у FREEX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям FREEX по среднегодовой доходности: 4.18% против 6.01% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
FREEX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и FREEX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FREEX в 1.11%.
Доходность на риск
HLRRX vs. FREEX — Ранг доходности на риск
HLRRX
FREEX
Сравнение HLRRX c FREEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | FREEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.31 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.20 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | FREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и FREEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и FREEX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FREEX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.44% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и FREEX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки FREEX в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и FREEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | FREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -76.99% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.76% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -33.79% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -40.57% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -10.40% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -14.29% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.05% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и FREEX
Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.14%, в то время как у Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | FREEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.44% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.06% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.79% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 19.38% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.86% | -1.05% |