Сравнение HLRRX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции HLRRX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 4.18% против 1.51% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и DFITX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.
Доходность на риск
HLRRX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
HLRRX
DFITX
Сравнение HLRRX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.92 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.28 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.89 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 3.63 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.92 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и DFITX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и DFITX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности DFITX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и DFITX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -73.49% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.31% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -34.84% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -45.26% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -12.65% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -18.19% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.02% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и DFITX
Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.14%, в то время как у DFA International Real Estate Securities (DFITX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.08% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.43% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 13.07% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 14.92% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 16.42% | +4.39% |