PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLRRX с DFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLRRX с DFITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) and DFITX (DFA International Real Estate Securities) are both REIT funds. Over the past 10 years, HLRRX returned 4.45%/yr vs 1.58%/yr for DFITX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLRRX charges 1.14%/yr vs 0.27%/yr for DFITX.

Доходность

Сравнение доходности HLRRX и DFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLRRX показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции HLRRX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 4.45% против 1.58% соответственно.

HLRRX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.17%
3 года*
7.23%
5 лет*
1.62%
10 лет*
4.45%

DFITX

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.91%
3 года*
6.26%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLRRX и DFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		12.31%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%
DFITX
DFA International Real Estate Securities		-2.37%24.65%-7.70%5.96%-21.73%12.81%-9.02%23.61%-6.93%15.38%

Correlation

The correlation between HLRRX and DFITX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2007 г.

0.59

The correlation between HLRRX and DFITX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

DFA International Real Estate Securities

Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с CSZIXHLRRX с GRIFXHLRRX с IVRSXHLRRX с FIKLXHLRRX с REACXHLRRX с FIKMX
Часто сравнивают с DFITX:
DFITX с ARIIXDFITX с VNQIDFITX с GRIFXDFITX с VGRLXDFITX с CREMXDFITX с DFSTXDFITX с FRIRX

Доходность на риск

HLRRX vs. DFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DFITX
Ранг доходности на риск DFITX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFITX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLRRX c DFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLRRXDFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.44

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.72

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.42

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

1.40

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLRRX vs. DFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLRRX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа DFITX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLRRX и DFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLRRXDFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.44

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.10

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HLRRX и DFITX

Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и DFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLRRXDFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.78%

-73.49%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-12.31%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-18.04%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-34.84%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-45.26%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-8.95%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-18.09%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.73%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HLRRX и DFITX

Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 2.56%, в то время как у DFA International Real Estate Securities (DFITX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLRRXDFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.48%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.70%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.98%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

15.06%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

16.47%

+4.34%

Сравнение комиссий HLRRX и DFITX

HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLRRX и DFITX

Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности DFITX в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFITX
DFA International Real Estate Securities		6.83%6.67%6.24%5.05%0.00%7.86%0.00%12.86%5.99%4.21%8.62%1.79%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		9.75%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%

Часто задаваемые вопросы

HLRRX and DFITX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFITX has higher volatility (3.48%) compared to HLRRX (2.56%). In terms of maximum drawdown, HLRRX dropped -62.78% vs DFITX's -73.49%.

HLRRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLRRX и DFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор