PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLQVX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLQVX с PXTIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HLQVX (JPMorgan Large Cap Value Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HLQVX returned 13.95%/yr vs 14.25%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HLQVX charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLQVX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 23.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLQVX имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции PXTIX немного впереди с 14.25%.

HLQVX

1 день
0.48%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
6.68%
С начала года
11.09%
1 год
22.08%
3 года*
19.87%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.95%

PXTIX

1 день
0.74%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
17.92%
С начала года
23.36%
1 год
38.38%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.12%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLQVX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		11.09%15.67%27.12%11.35%-0.11%23.57%10.54%27.44%-15.21%17.67%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		23.36%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Correlation

The correlation between HLQVX and PXTIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.92

The correlation between HLQVX and PXTIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VEIRXHLQVX с VOOHLQVX с VTVHLQVX с VHIAXHLQVX с TWEIXHLQVX с DQIRX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с PTSIXPXTIX с PSLDXPXTIX с VOOPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

HLQVX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLQVXPXTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.96

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
4.08

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

6.25

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

20.44

-12.31

HLQVX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PXTIX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и PXTIX

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLQVXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-59.22%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-6.30%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-19.08%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-22.90%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-44.16%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-6.10%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.92%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и PXTIX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) составляет 3.15%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLQVXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.36%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.65%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.31%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.44%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

19.33%

+0.91%

Сравнение комиссий HLQVX и PXTIX

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и PXTIX

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности PXTIX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		7.14%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.43%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%

Часто задаваемые вопросы

HLQVX and PXTIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXTIX has higher volatility (3.36%) compared to HLQVX (3.15%). In terms of maximum drawdown, HLQVX dropped -60.03% vs PXTIX's -59.22%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLQVX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор