PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с XPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLPR.TO с XPF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO).

HLPR.TO и XPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и XPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и XPF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		1.87%18.79%28.13%2.89%-17.83%23.17%6.42%0.80%
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-1.88%9.33%14.80%7.19%-19.48%11.51%5.34%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у XPF.TO с доходностью -1.88%.

HLPR.TO

1 день
0.81%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.22%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

XPF.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.29%
1 год
6.86%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с RPF.TOHLPR.TO с CHPS.TOHLPR.TO с HBNK.TOHLPR.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с CPD.TOXPF.TO с VCRXPF.TO с VEQT.TOXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с RPF.TOXPF.TO с HPR.TOXPF.TO с TPRF.TO

Сравнение комиссий HLPR.TO и XPF.TO

HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XPF.TO в 0.50%.

XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HLPR.TO vs. XPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c XPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLPR.TOXPF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.99

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.30

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.19

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.12

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

4.29

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLPR.TO vs. XPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа XPF.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и XPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLPR.TOXPF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.99

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.30

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.28

+0.34

Корреляция

Корреляция между HLPR.TO и XPF.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и XPF.TO

HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.28%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и XPF.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки XPF.TO в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и XPF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLPR.TOXPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-43.52%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-5.49%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-24.67%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.59%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.82%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и XPF.TO

Текущая волатильность для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) составляет 1.72%, в то время как у iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLPR.TOXPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.97%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

4.16%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

6.64%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

8.50%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

14.43%

-1.20%