PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с TPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLPR.TO с TPRF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO).

HLPR.TO и TPRF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и TPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и TPRF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		1.87%18.79%28.13%2.89%-17.83%23.17%6.42%0.80%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у TPRF.TO с доходностью 0.64%.

HLPR.TO

1 день
0.81%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.22%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

TD Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с HBNK.TOHLPR.TO с HXT.TOHLPR.TO с RPF.TO
Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TOTPRF.TO с CPD.TO

Сравнение комиссий HLPR.TO и TPRF.TO

HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TPRF.TO в 0.50%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HLPR.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLPR.TOTPRF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.36

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.76

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.62

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.17

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

11.61

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLPR.TO vs. TPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPRF.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и TPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLPR.TOTPRF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между HLPR.TO и TPRF.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и TPRF.TO

HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

TTM2025202420232022202120202019
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и TPRF.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки TPRF.TO в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и TPRF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLPR.TOTPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-43.12%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.93%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-20.45%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.94%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.01%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.48%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и TPRF.TO

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLPR.TOTPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.51%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

3.09%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

7.31%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

9.69%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

15.58%

-2.35%