PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLPR.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

HLPR.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		1.87%18.79%28.13%5.16%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		1.67%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 1.67%.

HLPR.TO

1 день
0.81%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.22%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
2.25%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.67%
6 месяцев
14.60%
1 год
52.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с RPF.TOHLPR.TO с CHPS.TOHLPR.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий HLPR.TO и HBNK.TO

HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HLPR.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLPR.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

3.89

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

4.95

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.76

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

6.21

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

24.46

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLPR.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLPR.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.89

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.31

-1.70

Корреляция

Корреляция между HLPR.TO и HBNK.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и HBNK.TO

HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM202520242023
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.97%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLPR.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-14.78%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.48%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-6.03%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.41%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.15%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) составляет 1.72%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLPR.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

5.70%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

9.90%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

13.46%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

12.43%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

12.43%

+0.80%