PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с HPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLPR.TO с HPR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO).

HLPR.TO и HPR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и HPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и HPR.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		1.87%18.79%28.13%2.89%-17.83%23.17%6.42%0.80%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%8.31%-19.54%24.30%6.35%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у HPR.TO с доходностью -0.16%.

HLPR.TO

1 день
0.81%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.22%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Global X Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с RPF.TOHLPR.TO с HBNK.TOHLPR.TO с CHPS.TOHLPR.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CPD.TOHPR.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий HLPR.TO и HPR.TO

HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HPR.TO в 0.64%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HLPR.TO vs. HPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c HPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLPR.TOHPR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.13

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.63

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.54

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.03

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

10.44

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLPR.TO vs. HPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPR.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и HPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLPR.TOHPR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

—

—

Корреляция

Корреляция между HLPR.TO и HPR.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и HPR.TO

HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и HPR.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки HPR.TO в -36,103.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и HPR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLPR.TOHPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-36,103.74%

+36,064.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.42%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-22.88%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-35,521.93%

+35,521.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-21,811.39%

+21,804.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и HPR.TO

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLPR.TOHPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.30%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

3.11%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

7.10%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

8.45%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

11.83%

+1.40%