PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с CPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLPR.TO с CPD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

HLPR.TO и CPD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и CPD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		2.05%18.79%28.13%2.89%-17.83%23.17%6.42%0.80%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.33%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 0.33%.

HLPR.TO

1 день
0.17%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.05%
6 месяцев
7.33%
1 год
19.03%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

CPD.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.33%
6 месяцев
4.71%
1 год
13.28%
3 года*
14.07%
5 лет*
6.09%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с RPF.TOHLPR.TO с CHPS.TOHLPR.TO с HBNK.TOHLPR.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий HLPR.TO и CPD.TO

HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.

CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HLPR.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLPR.TOCPD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.97

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.37

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.77

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

8.93

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLPR.TO vs. CPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPD.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLPR.TOCPD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.97

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Корреляция

Корреляция между HLPR.TO и CPD.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и CPD.TO

HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.10%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и CPD.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, примерно равная максимальной просадке CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и CPD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLPR.TOCPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-40.92%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.57%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-24.12%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.85%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.78%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и CPD.TO

Текущая волатильность для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) составляет 1.71%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLPR.TOCPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.96%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.45%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

6.79%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

7.72%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

10.66%

+2.57%