PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%19.04%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий HLMSX и VFSAX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HLMSX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.06

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.63

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.49

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

9.78

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.06

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.36

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между HLMSX и VFSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и VFSAX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и VFSAX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-39.86%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.48%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-33.81%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-9.36%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-9.42%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.92%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и VFSAX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.64%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.11%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.58%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.90%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

17.03%

-2.15%