PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции HLMIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.36% соответственно.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий HLMIX и FINVX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

HLMIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.68

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.23

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.41

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.65

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между HLMIX и FINVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и FINVX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и FINVX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-42.48%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.66%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-27.13%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-42.48%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-6.84%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-9.11%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.91%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и FINVX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 7.06%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.58%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.99%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

17.67%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.62%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.01%

-1.61%