PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с FEUPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с FEUPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. FEUPX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и FEUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и FEUPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%23.73%
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		-2.85%29.34%3.00%16.12%-22.78%2.86%25.24%27.42%-17.33%22.64%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FEUPX с доходностью -2.85%.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

FEUPX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.94%
1 год
21.56%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с FEUPX:
FEUPX с ^GSPCFEUPX с MAILXFEUPX с VEAFEUPX с TBGVXFEUPX с DBEFFEUPX с MIEIXFEUPX с VOO

Сравнение комиссий HLMIX и FEUPX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEUPX в 0.46%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3

Доходность на риск

HLMIX vs. FEUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEUPX
Ранг доходности на риск FEUPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c FEUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXFEUPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.87

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.68

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

6.37

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. FEUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUPX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и FEUPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXFEUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между HLMIX и FEUPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и FEUPX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности FEUPX в 14.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		14.34%13.94%4.96%3.94%2.02%10.18%0.40%3.14%3.17%3.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и FEUPX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FEUPX в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и FEUPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXFEUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-37.31%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.52%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-37.31%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-10.13%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-10.82%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.30%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и FEUPX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) имеют волатильность 7.06% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXFEUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.25%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.54%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

16.40%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.48%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.01%

-0.61%