PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с MSFT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLMA.L (Halma plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.08%/yr vs 25.62%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLMA.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции HLMA.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.08% против 25.62% соответственно.

HLMA.L

1 день
-4.39%
1 месяц
2.53%
С начала года
31.83%
6 месяцев
27.85%
1 год
57.74%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.96%
10 лет*
18.08%

MSFT

1 день
0.00%
1 месяц
2.80%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-14.88%
1 год
-9.46%
3 года*
7.16%
5 лет*
12.62%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMA.L и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		31.83%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.59%7.35%14.90%50.28%-19.47%53.92%38.35%51.56%27.96%28.56%

Correlation

The correlation between HLMA.L and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between HLMA.L and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLMA.L:

£17.67B

MSFT:

$3.07T

EPS

HLMA.L:

£1.46

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

HLMA.L:

31.93

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

HLMA.L:

3.08

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

HLMA.L:

4.44

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

HLMA.L:

8.89

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

HLMA.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.37

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.34

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.95

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.28

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

-0.55

+17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.37

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и MSFT

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMA.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-40.05%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-34.18%

+20.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-34.18%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-34.18%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-34.18%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-23.41%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-8.82%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

17.17%

-13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и MSFT

Текущая волатильность для Halma plc (HLMA.L) составляет 9.01%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMA.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

10.18%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

21.98%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

25.45%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

25.88%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

27.30%

-2.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и MSFT

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.51%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.24B
82.89B
(HLMA.L) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HLMA.L значения в GBp, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности HLMA.L и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halma plc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

HLMA.L and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор