Сравнение HLMA.L с MA
HLMA.L (Halma plc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.08%/yr vs 19.32%/yr for MA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.83%. За последние 10 лет акции HLMA.L уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 18.08% против 19.32% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 31.83%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 57.74%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.08%
MA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 19.32%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 31.83% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
MA Mastercard Incorporated | -12.83% | 1.27% | 26.34% | 17.24% | 8.92% | 2.12% | 16.66% | 53.10% | 32.74% | 34.91% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and MA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between HLMA.L and MA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.67B
MA:
$433.70B
HLMA.L:
£1.46
MA:
$17.28
HLMA.L:
31.93
MA:
28.11
HLMA.L:
3.08
MA:
1.64
HLMA.L:
4.44
MA:
12.90
HLMA.L:
8.89
MA:
64.52
HLMA.L:
£3.98B
MA:
$33.94B
HLMA.L:
£1.17B
MA:
$26.70B
HLMA.L:
£936.80M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. MA — Ранг доходности на риск
HLMA.L
MA
Сравнение HLMA.L c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.74 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | -1.54 | +18.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.66 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и MA
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что меньше максимальной просадки MA в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -50.00% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -20.39% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -22.74% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -22.74% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -34.11% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -19.06% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -7.73% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 9.84% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и MA
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.57% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 18.25% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 23.02% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 23.45% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 26.87% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и MA
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и MA
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and MA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор