PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с KO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLMA.L (Halma plc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.08%/yr vs 9.72%/yr for KO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLMA.L торгуется в GBp, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 18.08% против 9.72% соответственно.

HLMA.L

1 день
-4.39%
1 месяц
2.53%
С начала года
31.83%
6 месяцев
27.85%
1 год
57.74%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.96%
10 лет*
18.08%

KO

1 день
0.00%
1 месяц
3.58%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.76%
1 год
16.23%
3 года*
10.66%
5 лет*
11.96%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMA.L и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		31.83%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
KO
The Coca-Cola Company		15.62%7.36%10.78%-9.21%23.76%12.43%-0.54%16.01%13.10%4.49%

Correlation

The correlation between HLMA.L and KO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between HLMA.L and KO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLMA.L:

£17.67B

KO:

$343.14B

EPS

HLMA.L:

£1.46

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

HLMA.L:

31.93

KO:

25.04

Коэффициент PEG

HLMA.L:

3.08

KO:

3.02

Коэффициент P/S

HLMA.L:

4.44

KO:

6.96

Коэффициент P/B

HLMA.L:

8.89

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

HLMA.L vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.94

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.59

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.76

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.98

3.88

+13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.94

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.60

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и KO

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки KO в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMA.LKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-29.25%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-9.28%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-12.87%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-19.03%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-29.25%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-2.54%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-6.64%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.20%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и KO

Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMA.LKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

6.79%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

13.63%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

17.43%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

16.35%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

18.89%

+5.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и KO

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.51%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.24B
12.47B
(HLMA.L) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HLMA.L значения в GBp, KO значения в USD

Сравнение рентабельности HLMA.L и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halma plc и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
63.0%
Активы портфеля
HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

HLMA.L and KO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор