Сравнение HLMA.L с FICO
HLMA.L (Halma plc) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.08%/yr vs 26.76%/yr for FICO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и FICO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как FICO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FICO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.05%. За последние 10 лет акции HLMA.L уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 18.08% против 26.76% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 31.83%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 57.74%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.08%
FICO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -32.05%
- 6 месяцев
- -35.48%
- 1 год
- -35.03%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 31.83% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
FICO Fair Isaac Corporation | -32.05% | -21.13% | 74.03% | 84.74% | 54.44% | -14.34% | 32.39% | 92.74% | 29.30% | 17.41% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and FICO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between HLMA.L and FICO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.67B
FICO:
$28.67B
HLMA.L:
£1.46
FICO:
$31.51
HLMA.L:
31.93
FICO:
38.32
HLMA.L:
3.08
FICO:
2.04
HLMA.L:
4.44
FICO:
12.90
HLMA.L:
£3.98B
FICO:
$2.26B
HLMA.L:
£1.17B
FICO:
$1.90B
HLMA.L:
£936.80M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. FICO — Ранг доходности на риск
HLMA.L
FICO
Сравнение HLMA.L c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.68 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | -1.33 | +18.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.70 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и FICO
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что меньше максимальной просадки FICO в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -64.75% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -51.61% | +38.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -63.85% | +38.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -63.85% | +20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -63.85% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -55.02% | +50.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -13.81% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 26.39% | -22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и FICO
Текущая волатильность для Halma plc (HLMA.L) составляет 9.01%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 12.65% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 39.22% | -19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 50.65% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 39.68% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 37.62% | -12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и FICO
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и FICO
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and FICO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор