PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с CAH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLMA.L (Halma plc) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 14.02%/yr for CAH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLMA.L торгуется в GBp, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 18.37% против 14.02% соответственно.

HLMA.L

1 день
1.24%
1 месяц
3.80%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.66%
1 год
59.70%
3 года*
26.08%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.37%

CAH

1 день
0.00%
1 месяц
14.47%
С начала года
1.61%
6 месяцев
3.80%
1 год
36.35%
3 года*
32.92%
5 лет*
33.06%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMA.L и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		33.47%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.97%63.69%21.09%27.44%72.40%0.55%6.86%13.55%-20.02%-20.20%

Correlation

The correlation between HLMA.L and CAH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between HLMA.L and CAH shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLMA.L:

£17.89B

CAH:

$48.26B

EPS

HLMA.L:

£1.46

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

HLMA.L:

32.33

CAH:

31.22

Коэффициент PEG

HLMA.L:

3.11

CAH:

0.74

Коэффициент P/S

HLMA.L:

4.49

CAH:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с AZN

Доходность на риск

HLMA.L vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.16

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.98

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

1.69

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

4.69

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа CAH равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LCAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.16

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и CAH

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что меньше максимальной просадки CAH в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMA.LCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-47.85%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-21.60%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-21.60%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-21.60%

-21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-47.85%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-9.86%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-15.77%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

7.77%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и CAH

Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMA.LCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

7.31%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

20.88%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

31.42%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

25.98%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

29.93%

-5.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и CAH

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CAH в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.00%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
1.24B
60.94B
(HLMA.L) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HLMA.L значения в GBp, CAH значения в USD

Сравнение рентабельности HLMA.L и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halma plc и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
4.1%
Активы портфеля
HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

HLMA.L and CAH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор