PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с AWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLMA.L (Halma plc) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 7.65%/yr for AWK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLMA.L торгуется в GBp, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 18.37% против 7.65% соответственно.

HLMA.L

1 день
1.24%
1 месяц
3.80%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.66%
1 год
59.70%
3 года*
26.08%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.37%

AWK

1 день
0.00%
1 месяц
2.45%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-7.51%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMA.L и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		33.47%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.90%-0.25%-1.85%-16.09%-8.13%26.01%23.15%32.55%7.33%17.85%

Correlation

The correlation between HLMA.L and AWK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.12

The correlation between HLMA.L and AWK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLMA.L:

£17.89B

AWK:

$23.89B

EPS

HLMA.L:

£1.46

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

HLMA.L:

32.33

AWK:

21.67

Коэффициент P/S

HLMA.L:

4.49

AWK:

4.59

Коэффициент P/B

HLMA.L:

9.00

AWK:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

HLMA.L vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.34

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.34

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.96

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.42

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

-0.83

+18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.34

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и AWK

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки AWK в -31.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMA.LAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-31.49%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-17.91%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-21.18%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-31.49%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-31.49%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-26.28%

+23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-8.84%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

9.05%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и AWK

Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMA.LAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

6.02%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

16.71%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

22.24%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

22.56%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

24.48%

+0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и AWK

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.24B
1.21B
(HLMA.L) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HLMA.L значения в GBp, AWK значения в USD

Сравнение рентабельности HLMA.L и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halma plc и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
59.2%
Активы портфеля
HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

HLMA.L and AWK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор