Сравнение HLMA.L с AVGO
HLMA.L (Halma plc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 41.87%/yr for AVGO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции HLMA.L уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 18.37% против 41.87% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.37%
AVGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 67.54%
- 5 лет*
- 57.60%
- 10 лет*
- 41.87%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 33.47% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
AVGO Broadcom Inc. | 15.95% | 39.90% | 114.17% | 93.98% | -2.96% | 57.97% | 40.62% | 24.14% | 8.24% | 35.37% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and AVGO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.89B
AVGO:
$1.93T
HLMA.L:
£1.46
AVGO:
$6.01
HLMA.L:
32.33
AVGO:
65.99
HLMA.L:
3.11
AVGO:
0.82
HLMA.L:
4.49
AVGO:
25.64
HLMA.L:
9.00
AVGO:
22.05
HLMA.L:
£3.98B
AVGO:
$75.47B
HLMA.L:
£1.17B
AVGO:
$50.53B
HLMA.L:
£936.80M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. AVGO — Ранг доходности на риск
HLMA.L
AVGO
Сравнение HLMA.L c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.17 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 4.90 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.35 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.37 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.15 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и AVGO
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -42.16% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -27.60% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -42.09% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -42.09% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -42.16% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -19.14% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -7.45% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 12.22% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и AVGO
Текущая волатильность для Halma plc (HLMA.L) составляет 8.81%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 19.58%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 19.58% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 33.52% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 44.39% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 42.44% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 39.01% | -14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и AVGO
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и AVGO
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and AVGO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор