Сравнение HLLVX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции HLLVX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.15% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и VIITX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
HLLVX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
HLLVX
VIITX
Сравнение HLLVX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.80 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 2.65 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.66 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 9.91 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.80 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.41 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.71 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.75 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и VIITX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и VIITX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и VIITX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -11.86% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -1.89% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -11.86% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -11.86% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.30% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.15% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.51% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и VIITX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.15% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 1.72% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.74% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.82% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 3.05% | -1.39% |