Сравнение HLLVX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
HLLVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HLLVX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLLVX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | -0.08% | 5.57% | 5.15% | 5.40% | -3.71% | -0.07% | 4.51% | 4.26% | 1.16% | 0.85% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HLLVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.33% соответственно.
HLLVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.27%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLLVX и GPARX
HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
HLLVX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
HLLVX
GPARX
Сравнение HLLVX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLLVX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.73 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 2.29 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.44 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 11.20 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLLVX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.73 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.54 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.79 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.76 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между HLLVX и GPARX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLLVX и GPARX
Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLLVX JPMorgan Short Duration Bond Fund | 3.88% | 4.21% | 3.98% | 2.95% | 1.45% | 1.21% | 2.03% | 2.40% | 1.71% | 1.23% | 0.95% | 0.99% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок HLLVX и GPARX
Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLLVX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -15.56% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -4.68% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -15.56% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -15.56% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.88% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.40% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.02% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLLVX и GPARX
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.51%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLLVX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.14% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 6.13% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 6.57% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 4.94% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 4.23% | -2.57% |